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波動率低位企穩

來源: 2019-07-31 06:49:53

  昨日滬深兩市沖高回落,上證指數收漲0.39%,創業板指數收漲0.87%,為5月以來新高,兩市成交金額小幅回升,但也僅3800億元左右。科創板個股熱度不減,滬深兩市個股活躍度整體有所提高,但未見明顯熱點,漲跌停比例和賺錢效應有一定回升。板塊上,債轉股、保險、信托、游戲等板塊漲幅居前,電子制造、半導體、農產品加工等板塊領跌。

  三大指數均收漲,中證500指數漲幅最大為0.53%,上證50和滬深300指數漲幅相近。期指合約表現一致,走勢均強于現貨指數基差走弱,特別是IC合約遠月貼水收斂明顯。目前無一期指合約處升水狀態。期權方面,標的資產50ETF上漲0.34%收于2.988,平值期權隱含波動率企穩。

  期權市場成交持倉繼續回升。當日期權總持倉285.94萬張,較前一交易日增加11.66萬張。其中認購合約持倉147.93萬張,較前一交易日增加6.17萬張,認沽合約持倉138.01萬張,較前一交易日增加5.49萬張。持倉量PCR值0.93基本不變。成交量方面,當日全市場合計成交161.02萬張,較前一交易日增加45%。其中,認購期權成交90.27萬張,較前一交易日大幅增加33.20萬張,認沽合約總成交70.75萬張,較前一交易日增加16.92萬張。日成交量PCR值0.78,明顯減小。

  當月合約成交量增加42.18萬張,占期權成交增量的84%。其中認購增加28.07萬張,認沽增加14.11萬張。當月合約持倉量增加7.51萬張,其中認購增持4.24萬張,認沽增持3.26萬張。從持倉結構看,認購在2.75至2.95實值價位均減持為主,而在3.10至3.20虛值價位增持均超2萬張。認沽雖增持但除平值外,各價位增持力度較低,未見明顯偏好。整體看,市場沖高回落,虛值認購顯著增持,向上阻力有所增加。

  科創板落地后期權隱含波動率迅速走跌,近幾日有所企穩。目前平值認購隱含波動率18.29%,認沽18.81%。30日歷史波動率近期走平,從前期的18.2%附近回落至16.7%左右。從當月合約波動率微笑曲線看,認購認沽波動率在17.1%至25%之間,各執行價上認沽波動率已略高于認購期權。

  綜合來看,隱含波動率目前已處偏低水平。月底之前,市場或仍將維持振蕩格局,波動率空頭可減倉,多頭機會還需等待。 

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